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期指调整难言结束

周四沪指低开高走,午后一度站上2800点,尾盘指数有所回落,最终收涨1.83%,申万行业全线飘红,成交金额较前一交易日有所增加但未放量。

截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为2.5%、2.35%和2.54%,对应期指主力合约涨跌幅分别为2.69%、2.28%、2.68%。期现价差方面,沪深300、上证50和中证500指数期货贴水有所扩大,分别为11.53点、3.22点和27.77点,市场情绪仍显谨慎。

量能方面,三大期指总持仓和总成交量均放大。期指IF总持仓增加2128手至52512手,总成交量大幅增加6632手至35579手;IH四合约合计增仓891手至23379手,总成交量增加1960手至19395手;IC四合约合计增仓755手至45654手,总成交增加3660手至20086手。目前市场处于振荡阶段,三大期指在经过连续两日减仓后出现增仓,并且成交量放大,反映出资金重新回流期指市场,多空分歧增大。

净持仓方面,中金所公布的前二十席位数据显示,期指主力多空双方均增仓。合并IF1808和IF1809合约,IF多头增仓1382手不及空头增仓1448手,使得净空头上升至4972手;IH多头增仓303手低于空头增仓400手,导致IH净空头升至724手;合并IC1808和IC1809合约,IC空头增仓300手高于IC多头增仓144手,IC净空头扩大至509手。

从净持仓表现来看,期指主力多空均增仓,但多头增仓力度不及空头,反映主力资金多头信心仍显不足,期指或延续调整。

图为沪深300股指期货近期成交量与持仓量

综合分析,三大期指持仓增加,量能有所放大,表明资金流入期指市场,多空争夺激烈。结合净持仓数据来看,多头增仓幅度低于空头增仓幅度,期指上行动能略显不足,短线或延续振荡。

(作者单位:福能期货)

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